Greeks em opções

O que são os gregos em opções?

Os gregos em opções são medidas utilizadas para avaliar o risco e a sensibilidade de uma opção em relação a diferentes fatores, como o preço do ativo subjacente, a volatilidade e o tempo até o vencimento. Os principais gregos incluem Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho.

O que é o Delta?

O Delta é uma medida que indica a variação do preço de uma opção em relação à variação do preço do ativo subjacente. Um Delta de 0,5 significa que a opção irá se valorizar em 0,5 centavos para cada real de aumento no preço do ativo.

O que é o Gamma?

O Gamma mede a taxa de variação do Delta de uma opção em relação à variação do preço do ativo subjacente. Um Gamma alto indica que o Delta da opção pode mudar significativamente com pequenas alterações no preço do ativo.

O que é o Theta?

O Theta é a medida da variação do preço de uma opção em relação à passagem do tempo. Um Theta negativo indica que a opção irá perder valor à medida que o tempo passa, devido à depreciação do prêmio.

O que é o Vega?

O Vega mede a sensibilidade de uma opção em relação à volatilidade do mercado. Um Vega alto indica que a opção é mais sensível às mudanças na volatilidade, enquanto um Vega baixo indica o contrário.

O que é o Rho?

O Rho mede a sensibilidade de uma opção em relação às mudanças nas taxas de juros. Um Rho positivo indica que a opção irá se valorizar com o aumento das taxas de juros, enquanto um Rho negativo indica o contrário.